Primeiro acesse o link abaixo e vá para sessão Download e faça o download da versão e quais componentes deseja.
Link: https://jqueryui.com/
Depois extraia o arquivo para a pasta de seu site/aplicação e faça a referência como o exemplo a seguir:
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.9.2/themes/base/jquery-ui.CSS"/>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.9.2/jquery-ui.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.9.2/jquery-ui.js"></script>
Lembrando que os caminhos acima são um exemplo de como configurar, por exemplo o arquivo "jquery-ui.CSS" deve ser referenciado o que esta na pasta extraída anteriormente.
Um exemplo de referência local dos arquivos:
<link href="../../_jquery/jquery-ui-1.9.2.custom/css/redmond/jquery-ui-1.9.2.custom.css" rel="stylesheet" />
<script src="../../_jquery/jquery-ui-1.9.2.custom/js/jquery-1.8.3.js"></script>
<script src="../../_jquery/jquery-ui-1.9.2.custom/js/jquery-ui-1.9.2.custom.js"></script>